Сравнение VNQI с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
VNQI и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | 16.47% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и DTCR
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
VNQI vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VNQI
DTCR
Сравнение VNQI c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.14 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.79 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.94 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 11.65 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.14 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и DTCR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и DTCR
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и DTCR
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -38.98% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -13.07% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -38.98% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -7.13% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -12.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.41% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и DTCR
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 6.30%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.22% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 17.48% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 23.28% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 21.58% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.83% | -5.87% |