PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNQI returned -1.57%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%16.47%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between VNQI and DTCR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between VNQI and DTCR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQI и DTCR

Секторы
VNQI
DTCR

Недвижимость

91.2%
56.8%

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

0.2%
40.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Недвижимость

VNQI
91.2%
DTCR
56.8%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
DTCR

-

Промышленность

VNQI
0.7%
DTCR

-

Энергетика

VNQI
0.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
DTCR

-

Технологии

VNQI
0.2%
DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
DTCR

-

Здравоохранение

VNQI
0.0%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

VNQI

-

DTCR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

VNQI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
3.80

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.61

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

6.42

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

20.18

-19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.80

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VNQI и DTCR

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-38.98%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.89%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.96%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-38.98%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

0.00%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-12.36%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.09%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и DTCR

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.58%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.06%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

16.92%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

21.85%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.83%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.89%

-5.83%

Сравнение комиссий VNQI и DTCR

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и DTCR

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and DTCR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to VNQI (4.58%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -1.57% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.72% for DTCR.

VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор