Сравнение VNQI с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.51% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и DFITX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFITX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQI vs. DFITX — Ранг доходности на риск
VNQI
DFITX
Сравнение VNQI c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.63 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и DFITX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и DFITX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и DFITX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -73.49% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.31% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -34.84% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -45.26% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -12.65% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -18.19% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.02% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и DFITX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.08% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.43% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.07% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.92% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.42% | -0.46% |