PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.19%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.14% соответственно.

VNQI

1 день
0.18%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.82%
1 год
3.28%
3 года*
7.32%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.19%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-3.93%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VNQI and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VNQI and BRK-B has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VNQI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.09

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.03

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.14

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.30

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VNQI и BRK-B

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-53.86%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.42%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.95%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-26.58%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-29.57%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-9.78%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.07%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и BRK-B

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.90% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.98%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.87%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.38%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.13%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.44%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и BRK-B

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.90%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VNQI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs BRK-B's -53.86%.

VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор