Сравнение VNQI с BIL
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.20% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VNQI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between VNQI and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. BIL — Ранг доходности на риск
VNQI
BIL
Сравнение VNQI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 88.41 | -87.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 357.44 | -357.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2,834.34 | -2,833.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и BIL
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -0.78% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -0.01% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -0.01% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -0.09% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -0.21% | -38.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | 0.00% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -0.26% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 0.00% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и BIL
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.06% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 0.14% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 0.20% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.26% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 0.26% | +15.81% |
Сравнение комиссий VNQI и BIL
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и BIL
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQI has higher volatility (4.62%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, VNQI leads with 2.74% vs 2.20% for BIL. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQI has performed better with a 2.74% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.86% for BIL.
VNQI is categorized as REIT, while BIL is Government Bonds. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор