PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 5.65% против 12.78% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between VNQ and XLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VNQ and XLY has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VNQ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.89

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.67

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.05

+2.85

VNQ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и XLY

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-59.05%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.98%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-26.01%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-39.67%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-39.67%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.17%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-9.55%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.88%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и XLY

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.19%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.44%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.27%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

23.83%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.08%

-1.36%

Сравнение комиссий VNQ и XLY

И VNQ, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и XLY

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and XLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 5.65% for VNQ. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ and XLY have the same expense ratio: 0.13% per year.

VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.77% for XLY.

VNQ is categorized as REIT, while XLY is Consumer Discretionary Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор