Сравнение VNQ с XLRI
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VNQ is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
VNQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.46%
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNQ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.98% | -1.70% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between VNQ and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
VNQ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VNQ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и XLRI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -7.12% | -65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.67% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -1.64% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 10.95% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 10.95% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 10.95% | +9.79% |
Сравнение комиссий VNQ и XLRI
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и XLRI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VNQ and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.47% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор