Сравнение VNQ с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VNQ и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.64% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VT
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. VT — Ранг доходности на риск
VNQ
VT
Сравнение VNQ c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.90 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.92 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.83 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VT
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VT
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -50.27% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.84% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.38% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -34.24% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.97% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.08% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.57% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VT
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.18% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.00% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.26% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.98% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.20% | +3.50% |