Сравнение VNQ с VRTTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VRTTX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VRTTX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VRTTX по среднегодовой доходности: 4.85% против 13.67% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
VRTTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам VNQ и VRTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.13% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VRTTX составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий VNQ и VRTTX
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. VRTTX — Ранг доходности на риск
VNQ
VRTTX
Сравнение VNQ c VRTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VRTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.46 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.07 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VRTTX
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VRTTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -34.96% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.87% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.13% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -34.96% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.36% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -4.07% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.63% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VRTTX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.41% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.77% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.58% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.36% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.39% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VRTTX
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VRTTX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |