Сравнение VNQ с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
VNQ и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 14.28% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VRAI
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
VNQ vs. VRAI — Ранг доходности на риск
VNQ
VRAI
Сравнение VNQ c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.03 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.44 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.19 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 5.49 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.03 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VRAI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VRAI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -47.51% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -15.73% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.71% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -1.18% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.32% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VRAI
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.07% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.98% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.87% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.68% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.34% | -1.64% |