Сравнение VNQ с SPYD
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 9.09%/yr for SPYD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.09% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
SPYD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам VNQ и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.73% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between VNQ and SPYD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between VNQ and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VNQ
SPYD
Сравнение VNQ c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.80 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.14 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и SPYD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -46.42% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.05% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -16.13% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -22.25% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -46.42% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -6.15% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.42% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и SPYD
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.92% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.74% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 11.70% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.15% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.78% | +0.94% |
Сравнение комиссий VNQ и SPYD
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и SPYD
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SPYD в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and SPYD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPYD leads with 9.09% vs 5.65% for VNQ. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.09% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.54% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while SPYD is S&P 500. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор