Сравнение VNQ с RWR
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.46%/yr vs 5.58%/yr for RWR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQ имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции RWR немного впереди с 5.58%.
VNQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.46%
RWR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам VNQ и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 17.19% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VNQ and RWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between VNQ and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. RWR — Ранг доходности на риск
VNQ
RWR
Сравнение VNQ c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.89 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 9.84 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и RWR
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -74.92% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.04% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -18.85% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.58% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -44.39% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -13.08% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.35% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и RWR
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 5.18% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.43% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.35% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.00% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 19.05% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.54% | -0.80% |
Сравнение комиссий VNQ и RWR
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и RWR
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности RWR в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.33% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VNQ and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.43%) compared to VNQ (5.18%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.58% vs 5.46% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.58% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.
VNQ has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.33% for RWR.
VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор