Сравнение RWR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
RWR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.19% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и FREL
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. FREL — Ранг доходности на риск
RWR
FREL
Сравнение RWR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.56 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWR и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и FREL
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и FREL
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -42.61% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.42% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -34.40% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -42.61% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -9.53% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -10.05% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.22% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и FREL
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.64% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.28% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.38% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.84% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.67% | +0.84% |