Сравнение RWR с FREL
RWR (State Street SPDR Dow Jones REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.08%/yr vs 5.51%/yr for FREL. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. RWR charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности RWR и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 5.08% против 5.51% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.08%
- Всё время*
- 8.86%
FREL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.68M | $7.24M | $7.19M | |
| $57.49M | $43.25M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам RWR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 19.38% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 13.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between RWR and FREL is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between RWR and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. FREL — Ранг доходности на риск
RWR
FREL
Сравнение RWR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.62 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 5.24 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и FREL
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -42.61% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.45% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.54% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -34.40% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -42.61% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.97% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.82% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.62% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и FREL
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.08% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.64% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 13.77% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.92% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.73% | +0.84% |
Сравнение комиссий RWR и FREL
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и FREL
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FREL в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.21% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.27% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RWR and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (4.67%) compared to FREL (4.08%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FREL leads with 5.51% vs 5.08% for RWR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.51% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.
RWR has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.21% for FREL.
RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.08% for FREL.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор