PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с MAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с MAIIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 9.74%/yr for MAIIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for MAIIX.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у MAIIX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям MAIIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.74% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

MAIIX

1 день
3.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
21.60%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и MAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.04%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%

Correlation

The correlation between VNQ and MAIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.54

The correlation between VNQ and MAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFX

Доходность на риск

VNQ vs. MAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQMAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.85

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.88

-1.98

VNQ vs. MAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и MAIIX

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и MAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQMAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-61.05%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.31%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-13.68%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-29.31%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-34.01%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-15.33%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и MAIIX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQMAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.32%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.98%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.66%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.25%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.67%

+4.05%

Сравнение комиссий VNQ и MAIIX

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и MAIIX

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MAIIX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.40%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and MAIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIIX has higher volatility (5.32%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs MAIIX's -61.05%.

MAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и MAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор