PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 4.30%/yr for DIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 5.65% против 4.30% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between VNQ and DIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.68

The correlation between VNQ and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и DIV

Секторы
VNQ
DIV

Недвижимость

97.3%
19.8%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.3%

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%
21.5%

Финансовые услуги

0.1%
3.9%

Промышленность

0.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

13.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

12.0%

Недвижимость

VNQ
97.3%
DIV
19.8%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
DIV
4.6%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
DIV
6.3%

Технологии

VNQ
0.3%
DIV

-

Энергетика

VNQ
0.1%
DIV
21.5%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
DIV
3.9%

Промышленность

VNQ
0.0%
DIV
11.5%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

DIV
3.5%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

DIV
13.4%

Здравоохранение

VNQ

-

DIV
3.6%

Коммунальные услуги

VNQ

-

DIV
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

VNQ vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.53

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.20

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.02

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.43

-3.53

VNQ vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и DIV

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-52.74%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-5.23%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-12.33%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-21.14%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-52.74%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-7.01%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.88%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и DIV

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.07%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.08%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.32%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.69%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.98%

+2.74%

Сравнение комиссий VNQ и DIV

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и DIV

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and DIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.65% vs 4.30% for DIV. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.65% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 3.54% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while DIV is Mid Cap Value Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор