Сравнение VNQ с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
VNQ и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 15.05% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и AVRE
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. AVRE — Ранг доходности на риск
VNQ
AVRE
Сравнение VNQ c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.46 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.51 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.06 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и AVRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и AVRE
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и AVRE
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -32.52% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.63% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.58% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -15.25% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.76% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и AVRE
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.57% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.75% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.46% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.39% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.71% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.71% | +3.99% |