Сравнение AVRE с BEMB
AVRE (Avantis Real Estate ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 10.51%/yr vs 8.46%/yr for BEMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности AVRE и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.56%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRE и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.29% | 8.34% | 0.54% | 4.52% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.56% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between AVRE and BEMB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between AVRE and BEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRE vs. BEMB — Ранг доходности на риск
AVRE
BEMB
Сравнение AVRE c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.43 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 10.44 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRE и BEMB
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRE | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -6.17% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.67% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -6.17% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.45% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -0.93% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.85% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и BEMB
Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRE | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.35% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.57% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 4.35% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.87% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 5.87% | +10.73% |
Сравнение комиссий AVRE и BEMB
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и BEMB
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BEMB в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 4.26% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.86% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVRE and BEMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVRE has higher volatility (4.15%) compared to BEMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, AVRE leads with 10.51% vs 8.46% for BEMB. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 10.51% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for BEMB.
BEMB has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.26% for AVRE.
AVRE is categorized as REIT, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVRE и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор