PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVRE с BEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с BEMB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

AVRE и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVRE или BEMB.

Корреляция

Корреляция между AVRE и BEMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVRE:

0.59

BEMB:

1.18

Коэф-т Сортино

AVRE:

0.89

BEMB:

1.66

Коэф-т Омега

AVRE:

1.12

BEMB:

1.22

Коэф-т Кальмара

AVRE:

0.40

BEMB:

1.65

Коэф-т Мартина

AVRE:

1.38

BEMB:

5.15

Индекс Язвы

AVRE:

6.64%

BEMB:

1.34%

Дневная вол-ть

AVRE:

15.87%

BEMB:

6.08%

Макс. просадка

AVRE:

-33.29%

BEMB:

-6.17%

Текущая просадка

AVRE:

-14.07%

BEMB:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 3.03%.

AVRE

С начала года

3.85%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-0.85%

1 год

9.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BEMB

С начала года

3.03%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVRE и BEMB

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVRE и BEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг риск-скорректированной доходности AVRE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг риск-скорректированной доходности BEMB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVRE c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BEMB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и BEMB

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BEMB в 6.51%

TTM2024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.89%3.99%3.33%2.57%0.61%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.51%6.31%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и BEMB

Максимальная просадка AVRE за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и BEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и BEMB

Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AVRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...