- ISIN
- US0250723568
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 29 сент. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $801M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVRE
Avantis Real Estate ETF (AVRE) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции AVRE — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Real Estate ETF (AVRE) показал доход в 10.29% с начала года и 10.80% за последние 12 месяцев.
Avantis Real Estate ETF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 6.32% | -7.36% | 8.52% | -0.62% | 1.05% | 10.29% | ||||||
| 2025 | 1.30% | 3.37% | -1.39% | 0.77% | 2.08% | 0.71% | -1.43% | 3.42% | 0.25% | -1.24% | 1.59% | -1.23% | 8.34% |
| 2024 | -4.59% | 0.51% | 2.45% | -7.05% | 5.14% | 0.62% | 6.19% | 5.78% | 3.24% | -4.90% | 2.35% | -7.80% | 0.54% |
| 2023 | 8.63% | -4.99% | -1.67% | 1.28% | -4.55% | 2.84% | 2.52% | -3.22% | -6.53% | -3.27% | 11.20% | 8.40% | 9.10% |
| 2022 | -7.71% | -3.48% | 6.05% | -4.51% | -4.08% | -7.08% | 8.12% | -6.20% | -12.09% | 2.97% | 6.87% | -3.27% | -23.70% |
| 2021 | -1.51% | 6.37% | -1.63% | 8.14% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
Avantis Real Estate ETF has an annualized alpha of -4.37%, beta of 0.64, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.
- This ETF participated in 101.73% of S&P 500 Index downside but only 66.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.37%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 66.19%
- Участие в снижении
- 101.73%
Комиссия
Комиссия AVRE составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVRE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.46 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 10.92 | -6.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $1.87 | $1.67 | $1.44 | $1.55 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.55 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Real Estate ETF показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.
Текущая просадка Avantis Real Estate ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.52%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.18%дек. 2021 г. | 5d | 7d | 12dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.04%июнь 2026 г. | 27d | 9d | 1mo 6dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.56%июнь 2026 г. | 3d | — | 9d 19hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.32%апр. 2026 г. | 8d | 7d | 15dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| AVRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -56.78% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -18.90% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.21% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.71% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.04% | +0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVRE
Добавьте Avantis Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVRE