PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVRE с BLDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с BLDG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).

AVRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVRE или BLDG.

Корреляция

Корреляция между AVRE и BLDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVRE:

0.59

BLDG:

0.51

Коэф-т Сортино

AVRE:

0.89

BLDG:

0.77

Коэф-т Омега

AVRE:

1.12

BLDG:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVRE:

0.40

BLDG:

0.39

Коэф-т Мартина

AVRE:

1.38

BLDG:

1.23

Индекс Язвы

AVRE:

6.64%

BLDG:

6.19%

Дневная вол-ть

AVRE:

15.87%

BLDG:

15.25%

Макс. просадка

AVRE:

-33.29%

BLDG:

-27.25%

Текущая просадка

AVRE:

-14.07%

BLDG:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -2.38%.

AVRE

С начала года

3.85%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-0.85%

1 год

9.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLDG

С начала года

-2.38%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-5.07%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVRE и BLDG

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVRE и BLDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг риск-скорректированной доходности AVRE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг риск-скорректированной доходности BLDG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и BLDG

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BLDG в 8.63%

TTM20242023202220212020
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.89%3.99%3.33%2.57%0.61%0.00%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		8.63%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и BLDG

Максимальная просадка AVRE за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и BLDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и BLDG

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 4.14% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...