PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с DFGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 8.89%/yr for DFGR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 7.61%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-1.15%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Correlation

The correlation between AVRE and DFGR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.99

The correlation between AVRE and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и DFGR

Секторы
AVRE
DFGR

Недвижимость

99.3%
99.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Недвижимость

AVRE
99.3%
DFGR
99.1%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
DFGR
0.1%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
DFGR
0.0%

Сырьевые материалы

AVRE

-

DFGR

-

Коммуникационные услуги

AVRE

-

DFGR
0.0%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

DFGR
0.0%

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

DFGR
0.0%

Энергетика

AVRE

-

DFGR
0.0%

Здравоохранение

AVRE

-

DFGR
0.0%

Промышленность

AVRE

-

DFGR
0.0%

Технологии

AVRE

-

DFGR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRTAVRE с VGSNX
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VTDFGR с IDEV

Доходность на риск

AVRE vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREDFGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

4.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.48

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AVRE и DFGR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и DFGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-21.28%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.15%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.57%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.76%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-6.30%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.58%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и DFGR

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 3.45% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.75%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.86%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.42%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.42%

+1.18%

Сравнение комиссий AVRE и DFGR

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и DFGR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DFGR в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVRE and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFGR has higher volatility (3.61%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs DFGR's -21.28%.

On 3-year performance, DFGR leads with 8.89% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 8.89% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.51% for AVRE.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.22% for DFGR.

DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и DFGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор