PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRE с VGSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVRE (Avantis Real Estate ETF) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 3 years, AVRE returned 8.26%/yr vs 9.20%/yr for VGSNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 7.95%.

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRE и VGSNX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%14.96%

Correlation

The correlation between AVRE and VGSNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between AVRE and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVRE и VGSNX

Секторы
AVRE
VGSNX

Недвижимость

99.3%
97.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

AVRE
99.3%
VGSNX
97.3%

Финансовые услуги

AVRE
0.1%
VGSNX
0.1%

Коммунальные услуги

AVRE
0.1%
VGSNX

-

Сырьевые материалы

AVRE

-

VGSNX
1.1%

Коммуникационные услуги

AVRE

-

VGSNX
0.6%

Потребительский циклический сектор

AVRE

-

VGSNX

-

Потребительский защитный сектор

AVRE

-

VGSNX

-

Энергетика

AVRE

-

VGSNX
0.1%

Здравоохранение

AVRE

-

VGSNX

-

Промышленность

AVRE

-

VGSNX
0.0%

Технологии

AVRE

-

VGSNX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

AVRE vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

3.75

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AVRE и VGSNX

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVREVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-73.06%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.34%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-13.29%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и VGSNX

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVREVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.75%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.32%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.16%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.87%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.91%

-4.31%

Сравнение комиссий AVRE и VGSNX

AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и VGSNX

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVRE and VGSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSNX has higher volatility (3.75%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs VGSNX's -73.06%.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRE и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор