PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVRE с VGSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с VGSNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).

AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVRE или VGSNX.

Корреляция

Корреляция между AVRE и VGSNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVRE:

0.59

VGSNX:

0.61

Коэф-т Сортино

AVRE:

0.89

VGSNX:

0.94

Коэф-т Омега

AVRE:

1.12

VGSNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVRE:

0.40

VGSNX:

0.45

Коэф-т Мартина

AVRE:

1.38

VGSNX:

1.96

Индекс Язвы

AVRE:

6.64%

VGSNX:

5.57%

Дневная вол-ть

AVRE:

15.87%

VGSNX:

17.92%

Макс. просадка

AVRE:

-33.29%

VGSNX:

-74.08%

Текущая просадка

AVRE:

-14.07%

VGSNX:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 0.31%.

AVRE

С начала года

3.85%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-0.85%

1 год

9.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSNX

С начала года

0.31%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-4.06%

1 год

10.84%

5 лет

9.21%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVRE и VGSNX

AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVRE
Avantis Real Estate ETF
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVRE и VGSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг риск-скорректированной доходности AVRE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSNX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVRE c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и VGSNX

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VGSNX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.89%3.99%3.33%2.57%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.13%3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и VGSNX

Максимальная просадка AVRE за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VGSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и VGSNX

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...