Сравнение AVRE с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и VGSNX
AVRE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVRE vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
AVRE
VGSNX
Сравнение AVRE c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.86 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и VGSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и VGSNX
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и VGSNX
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -73.06% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.41% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -9.48% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -13.36% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.18% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и VGSNX
Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.75% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.53% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.27% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.35% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.88% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.91% | -4.20% |