PortfoliosLab logo
Сравнение VNOM с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VNOM и CTRA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VNOM и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
-2.36%
VNOM
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

CTRA:

-0.24

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

CTRA:

-0.15

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

CTRA:

0.98

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

CTRA:

-0.23

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

CTRA:

-0.64

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

CTRA:

10.71%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

CTRA:

28.14%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

CTRA:

-19.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

CTRA:

$19.45B

EPS

VNOM:

$3.82

CTRA:

$1.50

Коэффициент P/E

VNOM:

10.88

CTRA:

16.91

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

CTRA:

3.71

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 14.32% против 0.12% соответственно.


VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.35%

5 лет

9.10%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
CTRA: -0.24
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
CTRA: -0.15
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
CTRA: 0.98
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
CTRA: -0.23
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
CTRA: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.24
VNOM
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и CTRA

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности CTRA в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP
5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и CTRA

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-19.74%
VNOM
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и CTRA

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
13.63%
VNOM
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию