Сравнение VNO с ACR
VNO (Vornado Realty Trust) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNO in REIT - Office, ACR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, VNO returned -3.26%/yr vs -5.52%/yr for ACR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNO и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.04%. За последние 10 лет акции VNO превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: -3.26% против -5.52% соответственно.
VNO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 40.02%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -3.26%
ACR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- -5.52%
Сравнение доходности по годам VNO и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 14.12% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.04% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between VNO and ACR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between VNO and ACR shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNO:
$7.20B
ACR:
$114.71M
VNO:
$4.03
ACR:
$3.72
VNO:
9.43
ACR:
4.71
VNO:
0.00
ACR:
0.51
VNO:
4.07
ACR:
0.68
VNO:
1.20
ACR:
0.27
VNO:
$1.81B
ACR:
$180.38M
VNO:
$1.56B
ACR:
$112.28M
VNO:
$1.21B
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. ACR — Ранг доходности на риск
VNO
ACR
Сравнение VNO c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNO | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNO и ACR
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -92.50% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -33.69% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -33.69% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.63% | -61.70% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -91.51% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.43% | -58.75% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -40.76% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 13.90% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и ACR
Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 9.88%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 15.12% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 22.90% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 31.11% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 34.82% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 60.34% | -21.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и ACR
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.95% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNO и ACR
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
VNO and ACR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (15.12%) compared to VNO (9.88%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs ACR's -92.50%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор