PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 2.46%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VNM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.49%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 2.46% против 10.63% соответственно.

VNM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-8.49%
1 год
13.54%
3 года*
9.40%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
2.46%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.49%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VNM and NLR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2009 г.

0.31

The correlation between VNM and NLR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и NLR

Секторы
VNM
NLR

Недвижимость

31.5%

-

Финансовые услуги

28.1%

-

Промышленность

14.9%
18.9%

Потребительский защитный сектор

13.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%
2.3%

Технологии

1.7%
1.8%

Энергетика

1.2%
48.0%

Коммунальные услуги

1.1%
29.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNM
31.5%
NLR

-

Финансовые услуги

VNM
28.1%
NLR

-

Промышленность

VNM
14.9%
NLR
18.9%

Потребительский защитный сектор

VNM
13.9%
NLR

-

Сырьевые материалы

VNM
7.5%
NLR
2.3%

Технологии

VNM
1.7%
NLR
1.8%

Энергетика

VNM
1.2%
NLR
48.0%

Коммунальные услуги

VNM
1.1%
NLR
29.2%

Коммуникационные услуги

VNM

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

VNM

-

NLR

-

Здравоохранение

VNM

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VNM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.15

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.09

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.17

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.39

+2.25

VNM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и NLR

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-65.05%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-36.32%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-36.32%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-36.32%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-36.32%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-36.32%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-35.67%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

15.87%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 6.16%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.39%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

32.73%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

43.21%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

29.90%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.42%

-0.99%

Сравнение комиссий VNM и NLR

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и NLR

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and NLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to VNM (6.16%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 2.46% for VNM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.22% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while NLR is Uranium. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.56% for NLR.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор