Сравнение VNM с HODL
VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VNM returned 34.40% vs -45.11% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности VNM и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNM показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
VNM
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 3.95%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNM и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -4.82% | 66.55% | -11.18% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between VNM and HODL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNM vs. HODL — Ранг доходности на риск
VNM
HODL
Сравнение VNM c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNM | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.86 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.46 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNM и HODL
Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNM | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -52.83% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -52.83% | +35.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -52.83% | +26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -16.90% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 30.84% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNM и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 6.23%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNM | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 13.29% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 34.55% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 44.21% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 49.88% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 49.88% | -26.43% |
Сравнение комиссий VNM и HODL
VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNM и HODL
Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
VNM and HODL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to VNM (6.23%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, VNM leads with 34.40% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNM has performed better with a 34.40% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.
VNM has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for HODL.
VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while HODL is Cryptocurrency. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.25% for HODL.
VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNM и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор