PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с FLJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNM returned -0.71%/yr vs 9.33%/yr for FLJP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности VNM и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.

VNM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-8.49%
1 год
13.54%
3 года*
9.40%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
2.46%

FLJP

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
8.43%
С начала года
14.50%
1 год
33.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.49%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%12.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.50%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between VNM and FLJP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.37

The correlation between VNM and FLJP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и FLJP

Секторы
VNM
FLJP

Недвижимость

31.5%
2.9%

Финансовые услуги

28.1%
15.8%

Промышленность

14.9%
25.2%

Потребительский защитный сектор

13.9%
4.0%

Сырьевые материалы

7.5%
4.4%

Технологии

1.7%
19.4%

Энергетика

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

VNM
31.5%
FLJP
2.9%

Финансовые услуги

VNM
28.1%
FLJP
15.8%

Промышленность

VNM
14.9%
FLJP
25.2%

Потребительский защитный сектор

VNM
13.9%
FLJP
4.0%

Сырьевые материалы

VNM
7.5%
FLJP
4.4%

Технологии

VNM
1.7%
FLJP
19.4%

Энергетика

VNM
1.2%
FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

VNM
1.1%
FLJP
1.2%

Коммуникационные услуги

VNM

-

FLJP
8.0%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

FLJP
12.7%

Здравоохранение

VNM

-

FLJP
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

VNM vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.66

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.32

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.50

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

8.61

-6.75

VNM vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и FLJP

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-32.49%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.30%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-14.17%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-32.49%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-4.49%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-9.27%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.85%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и FLJP

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 6.16%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.58%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

16.36%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

19.98%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

18.00%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

17.89%

+5.54%

Сравнение комиссий VNM и FLJP

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и FLJP

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FLJP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.30%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and FLJP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (6.58%) compared to VNM (6.16%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.33% vs -0.71% for VNM. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.33% return vs -0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

FLJP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.22% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJP is Japan Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор