PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с FLAU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while FLAU is a Australia Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNM returned -1.08%/yr vs 7.56%/yr for FLAU. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VNM charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности VNM и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 16.23%.

VNM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-8.18%
1 год
5.32%
3 года*
7.06%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
3.27%
Всё время*
-0.95%

FLAU

1 день
0.18%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
7.47%
С начала года
16.23%
1 год
18.81%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF
$246.60K$4.25M$1.66M

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF
$16.25M$13.22M$12.01M

Сравнение доходности по годам VNM и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.18%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%12.00%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		16.23%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between VNM and FLAU is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.33

Сравнение распределения секторов VNM и FLAU

Секторы
VNM
FLAU

Финансовые услуги

32.7%
37.3%

Недвижимость

24.8%
5.9%

Промышленность

14.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.2%

Сырьевые материалы

7.0%
25.3%

Технологии

2.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
7.3%

Энергетика

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

4.9%

Финансовые услуги

VNM
32.7%
FLAU
37.3%

Недвижимость

VNM
24.8%
FLAU
5.9%

Промышленность

VNM
14.3%
FLAU
5.7%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.3%
FLAU
4.2%

Сырьевые материалы

VNM
7.0%
FLAU
25.3%

Технологии

VNM
2.5%
FLAU
1.8%

Потребительский циклический сектор

VNM
2.2%
FLAU
7.3%

Энергетика

VNM
1.4%
FLAU
4.3%

Коммунальные услуги

VNM
0.9%
FLAU
1.5%

Коммуникационные услуги

VNM

-

FLAU
1.8%

Здравоохранение

VNM

-

FLAU
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с PEYFLAU с EPIFLAU с BCDFLAU с JEPI

Доходность на риск

VNM vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VNM c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.09

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.59

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.89

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

5.29

-4.63

VNM vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и FLAU

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-45.73%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-10.01%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-22.03%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-24.68%

-25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

0.00%

-28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-6.72%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.56%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и FLAU

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.91%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

14.61%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

17.33%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

19.70%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

23.49%

+0.03%

Сравнение комиссий VNM и FLAU

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и FLAU

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FLAU в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.96%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and FLAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (8.79%) compared to FLAU (4.91%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLAU leads with 7.56% vs -1.08% for VNM. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 7.56% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

FLAU has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.22% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while FLAU is Australia Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор