PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.29%/yr vs 8.12%/yr for EZA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности VNM и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 3.29% против 8.12% соответственно.

VNM

1 день
-1.27%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
2.04%
1 год
37.07%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.29%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-6.66%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between VNM and EZA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2009 г.

0.39

The correlation between VNM and EZA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и EZA

Секторы
VNM
EZA

Недвижимость

31.5%
1.6%

Финансовые услуги

28.1%
33.5%

Промышленность

14.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

13.9%
2.5%

Сырьевые материалы

7.5%
39.0%

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

VNM
31.5%
EZA
1.6%

Финансовые услуги

VNM
28.1%
EZA
33.5%

Промышленность

VNM
14.9%
EZA
1.5%

Потребительский защитный сектор

VNM
13.9%
EZA
2.5%

Сырьевые материалы

VNM
7.5%
EZA
39.0%

Технологии

VNM
1.7%
EZA

-

Энергетика

VNM
1.2%
EZA

-

Коммунальные услуги

VNM
1.1%
EZA

-

Коммуникационные услуги

VNM

-

EZA
6.5%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

EZA
14.3%

Здравоохранение

VNM

-

EZA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

VNM vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.41

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.41

+1.52

VNM vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и EZA

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-64.64%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-23.31%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-23.31%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-34.94%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-62.25%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-18.05%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-16.92%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

8.93%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и EZA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 4.95%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

11.34%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

27.03%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

31.92%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

28.86%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

31.43%

-7.97%

Сравнение комиссий VNM и EZA

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и EZA

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and EZA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to VNM (4.95%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EZA leads with 8.12% vs 3.29% for VNM. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 8.12% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.59% for EZA.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор