PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с EPHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VNM tracks the MVIS Vietnam Index while EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.29%/yr vs -2.82%/yr for EPHE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности VNM и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VNM превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 3.29% против -2.82% соответственно.

VNM

1 день
-1.27%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
2.04%
1 год
37.07%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.29%

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-6.66%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between VNM and EPHE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.32

The correlation between VNM and EPHE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и EPHE

Секторы
VNM
EPHE

Недвижимость

31.5%
11.2%

Финансовые услуги

28.1%
20.0%

Промышленность

14.9%
30.8%

Потребительский защитный сектор

13.9%
4.5%

Сырьевые материалы

7.5%
1.1%

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNM
31.5%
EPHE
11.2%

Финансовые услуги

VNM
28.1%
EPHE
20.0%

Промышленность

VNM
14.9%
EPHE
30.8%

Потребительский защитный сектор

VNM
13.9%
EPHE
4.5%

Сырьевые материалы

VNM
7.5%
EPHE
1.1%

Технологии

VNM
1.7%
EPHE

-

Энергетика

VNM
1.2%
EPHE
1.3%

Коммунальные услуги

VNM
1.1%
EPHE
13.5%

Коммуникационные услуги

VNM

-

EPHE
4.8%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

EPHE
12.7%

Здравоохранение

VNM

-

EPHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT

Доходность на риск

VNM vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.49

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.59

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.58

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.06

+5.99

VNM vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и EPHE

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-53.82%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-15.90%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-21.42%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-32.96%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-51.62%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-33.66%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-21.00%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

9.28%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и EPHE

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеют волатильность 4.95% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

13.49%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

18.90%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

18.05%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

22.20%

+1.26%

Сравнение комиссий VNM и EPHE

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и EPHE

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EPHE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and EPHE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (4.96%) compared to VNM (4.95%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs EPHE's -53.82%.

On 10-year performance, VNM leads with 3.29% vs -2.82% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNM has performed better with a 3.29% return vs -2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EPHE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.21% for VNM.

VNM tracks MVIS Vietnam Index, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.59% for EPHE.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор