PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 2.46%/yr vs 4.83%/yr for ASHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности VNM и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.83% соответственно.

VNM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-8.49%
1 год
13.54%
3 года*
9.40%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
2.46%

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.49%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between VNM and ASHR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.29

The correlation between VNM and ASHR shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и ASHR

Секторы
VNM
ASHR

Недвижимость

31.5%
0.4%

Финансовые услуги

28.1%
19.1%

Промышленность

14.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

13.9%
6.7%

Сырьевые материалы

7.5%
9.4%

Технологии

1.7%
31.1%

Энергетика

1.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

VNM
31.5%
ASHR
0.4%

Финансовые услуги

VNM
28.1%
ASHR
19.1%

Промышленность

VNM
14.9%
ASHR
16.1%

Потребительский защитный сектор

VNM
13.9%
ASHR
6.7%

Сырьевые материалы

VNM
7.5%
ASHR
9.4%

Технологии

VNM
1.7%
ASHR
31.1%

Энергетика

VNM
1.2%
ASHR
2.5%

Коммунальные услуги

VNM
1.1%
ASHR
3.1%

Коммуникационные услуги

VNM

-

ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

ASHR
6.4%

Здравоохранение

VNM

-

ASHR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

VNM vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.35

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.93

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.37

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

8.88

-7.02

VNM vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и ASHR

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-51.30%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-7.69%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-33.12%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-44.10%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-51.30%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-19.41%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-29.06%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.92%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и ASHR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 6.16%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.05%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

14.69%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

19.27%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

24.15%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.17%

-0.74%

Сравнение комиссий VNM и ASHR

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и ASHR

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and ASHR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to VNM (6.16%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 4.83% vs 2.46% for VNM. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 4.83% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.22% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор