PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с ASEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VNM tracks the MVIS Vietnam Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs 7.33%/yr for ASEA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности VNM и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.33% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

ASEA

1 день
-0.25%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.22%
6 месяцев
12.53%
1 год
25.11%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.64%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.22%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between VNM and ASEA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.37

The correlation between VNM and ASEA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и ASEA

Секторы
VNM
ASEA

Недвижимость

31.4%
2.8%

Финансовые услуги

27.5%
58.6%

Промышленность

14.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
2.2%

Сырьевые материалы

7.9%
2.1%

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

VNM
31.4%
ASEA
2.8%

Финансовые услуги

VNM
27.5%
ASEA
58.6%

Промышленность

VNM
14.9%
ASEA
15.4%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
ASEA
2.2%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
ASEA
2.1%

Технологии

VNM
1.7%
ASEA

-

Энергетика

VNM
1.2%
ASEA
3.5%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
ASEA
4.4%

Коммуникационные услуги

VNM

-

ASEA
8.8%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

ASEA

-

Здравоохранение

VNM

-

ASEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

VNM vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.81

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.66

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.05

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.40

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.27

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VNM и ASEA

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-44.16%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.28%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-22.20%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-22.20%

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-44.16%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-3.05%

-22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-10.66%

-27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.00%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и ASEA

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.39%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

11.20%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

13.98%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

14.66%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

17.59%

+5.87%

Сравнение комиссий VNM и ASEA

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и ASEA

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ASEA в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.62%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and ASEA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (5.33%) compared to ASEA (3.39%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.33% vs 3.47% for VNM. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.33% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

ASEA has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.21% for VNM.

VNM tracks MVIS Vietnam Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор