PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
8.14%
VNJTX
VT

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции VNJTX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.25% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.24%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.80%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

1.37%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

VT

С начала года

18.18%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

8.94%

1 год

24.96%

5 лет (среднегодовая)

11.19%

10 лет (среднегодовая)

9.25%

Основные характеристики


VNJTXVT
Коэф-т Шарпа1.992.17
Коэф-т Сортино2.942.97
Коэф-т Омега1.431.39
Коэф-т Кальмара0.903.11
Коэф-т Мартина7.5913.89
Индекс Язвы1.00%1.82%
Дневная вол-ть3.82%11.63%
Макс. просадка-16.22%-50.27%
Текущая просадка-1.70%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и VT

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VNJTX и VT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.992.17
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.942.97
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.39
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.903.11
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5913.89
VNJTX
VT

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.17
VNJTX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VT

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VT в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VT

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.38%
VNJTX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VT

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.18%
VNJTX
VT