PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.29%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

VNJTX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.45%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.02%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий VNJTX и USMSX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VNJTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.63

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

6.49

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.18

-1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

6.48

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

33.64

-30.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.63

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

2.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.86

-0.61

Корреляция

Корреляция между VNJTX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и USMSX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.61%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и USMSX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-2.09%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-0.40%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-2.03%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.30%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.22%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.08%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и USMSX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.40%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

0.69%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

0.70%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

0.74%

+3.81%