PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.22% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий VMVLX и TILVX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.11

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMVLX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и TILVX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и TILVX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-60.05%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.79%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-19.00%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-40.15%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.83%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.32%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и TILVX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.38%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.32%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.76%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.82%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.65%

-1.18%