PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.01% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий VMVLX и PSECX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.00

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.41

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между VMVLX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и PSECX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и PSECX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-31.13%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.47%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-31.13%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.09%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.90%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.10%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и PSECX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.70% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.54%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.74%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.18%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.92%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

13.18%

+3.29%