Сравнение PSECX с QRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и QRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и QRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | -2.87% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у QRVLX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям QRVLX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.55% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
QRVLX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и QRVLX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии QRVLX в 0.65%.
Доходность на риск
PSECX vs. QRVLX — Ранг доходности на риск
PSECX
QRVLX
Сравнение PSECX c QRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | QRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 1.89 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и QRVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и QRVLX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QRVLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.90% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и QRVLX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки QRVLX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и QRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -51.40% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.68% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -21.70% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -34.80% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.48% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.62% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.31% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и QRVLX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | QRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.33% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.20% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 16.49% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 15.15% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.13% | -3.95% |