PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с COPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с COPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Copley Fund (COPLX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и COPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям COPLX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.14% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Copley Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFXCOPLX с AVERX

Сравнение комиссий PSECX и COPLX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX
Copley Fund
PSECX
1789 Growth and Income Fund

Доходность на риск

PSECX vs. COPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXCOPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. COPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXCOPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSECX и COPLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и COPLX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как COPLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и COPLX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и COPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXCOPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-44.70%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.84%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-20.23%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-36.61%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.77%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.00%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и COPLX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Copley Fund (COPLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXCOPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.87%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.02%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.41%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.14%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.59%

-3.41%