Сравнение VMVIX с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVIX и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVIX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2.87% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -2.83% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.94% соответственно.
VMVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.82%
DFVEX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVIX и DFVEX
VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
VMVIX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
VMVIX
DFVEX
Сравнение VMVIX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVIX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.13 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMVIX и DFVEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVIX и DFVEX
Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFVEX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.24% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VMVIX и DFVEX
Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -62.71% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.24% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -21.20% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -42.20% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.45% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -9.19% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.09% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVIX и DFVEX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 3.82%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVIX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.30% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 8.94% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.50% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.29% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.15% | -1.35% |