Сравнение VMVIX с ACMVX
VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVIX returned 10.75%/yr vs 9.31%/yr for ACMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.
Доходность
Сравнение доходности VMVIX и ACMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVIX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.31% соответственно.
VMVIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.75%
ACMVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам VMVIX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.75% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 9.57% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Correlation
The correlation between VMVIX and ACMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between VMVIX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVIX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
VMVIX
ACMVX
Сравнение VMVIX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVIX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 6.57 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVIX и ACMVX
Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и ACMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVIX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -51.19% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.49% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -14.57% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -17.46% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -39.24% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.05% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -5.91% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.62% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVIX и ACMVX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеют волатильность 3.39% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVIX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.23% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.63% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.97% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.62% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.41% | +1.34% |
Сравнение комиссий VMVIX и ACMVX
VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVIX и ACMVX
Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ACMVX в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.38% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.75% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VMVIX and ACMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMVIX has higher volatility (3.39%) compared to ACMVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs ACMVX's -51.19%.
VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVIX и ACMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор