Сравнение VMVFX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.39% соответственно.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и UCEQX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVFX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
VMVFX
UCEQX
Сравнение VMVFX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.45 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и UCEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и UCEQX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и UCEQX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -35.33% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.75% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -25.24% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -35.33% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.34% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.92% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.43% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и UCEQX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.93% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 9.65% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 16.60% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.22% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 16.46% | -3.97% |