PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с GQRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VMVFX returned 10.57%/yr vs 9.27%/yr for GQRPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GQRPX с доходностью 6.39%.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%11.37%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between VMVFX and GQRPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.71

The correlation between VMVFX and GQRPX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

VMVFX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.73

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.10

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.23

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

2.54

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.73

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и GQRPX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-28.88%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.37%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-16.49%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-20.39%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.60%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.96%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.60%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и GQRPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.98%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.90%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

6.97%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

9.09%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.70%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

17.27%

-4.79%

Сравнение комиссий VMVFX и GQRPX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и GQRPX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности GQRPX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and GQRPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRPX has higher volatility (2.90%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs GQRPX's -28.88%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор