PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVAX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с FCMVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VMVAX returned 10.46%/yr vs 26.88%/yr for FCMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 26.32%.

VMVAX

1 день
1.19%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.95%
С начала года
15.89%
1 год
24.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.71%

FCMVX

1 день
1.02%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
18.42%
С начала года
26.32%
1 год
38.62%
3 года*
42.90%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		15.89%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%10.98%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		26.32%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Correlation

The correlation between VMVAX and FCMVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.95

The correlation between VMVAX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VOO
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Доходность на риск

VMVAX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVAXFCMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.43

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.47

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.95

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

15.23

-1.17

VMVAX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMVX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и FCMVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, примерно равная максимальной просадке FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и FCMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVAXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-44.63%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.21%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-38.56%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-38.56%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-9.23%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.63%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и FCMVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVAXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.99%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.40%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

16.55%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

60.60%

-44.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

47.51%

-28.83%

Сравнение комиссий VMVAX и FCMVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCMVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и FCMVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FCMVX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.91%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VMVAX and FCMVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCMVX has higher volatility (3.99%) compared to VMVAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs FCMVX's -44.63%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVAX и FCMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор