Сравнение VMSIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -0.57% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.
VMSIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSIX и VTIAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
VMSIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VTIAX
Сравнение VMSIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 9.21 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VMSIX и VTIAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VTIAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.05% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VTIAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -35.83% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -11.28% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -8.81% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.15% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.88% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.49% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 10.83% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 15.74% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.85% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 15.85% | -11.10% |