PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с VDIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и VDIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-6.99%11.11%20.84%8.11%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%.

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.14%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.66%
3 года*
10.48%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VMSIX и VDIGX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VMSIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.12

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.29

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.30

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

1.17

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.12

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между VMSIX и VDIGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VDIGX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		26.40%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VDIGX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-45.23%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-9.57%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-8.96%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.67%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.41%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.40%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

7.39%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

14.39%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

13.82%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

15.68%

-10.93%