PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.74%/yr vs 13.90%/yr for VDIGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 2.17%.

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и VDIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		0.92%9.09%6.68%10.43%-8.50%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-1.87%

Correlation

The correlation between VMSIX and VDIGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.42

The correlation between VMSIX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VMSIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.78

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.20

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.86

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

3.32

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.78

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VDIGX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-45.23%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-9.09%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-10.23%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.54%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.65%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.36%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.20%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

7.57%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

10.07%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

13.86%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

15.70%

-11.01%

Сравнение комиссий VMSIX и VDIGX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VDIGX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.45%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and VDIGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.20%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs VDIGX's -45.23%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор