PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.00% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX

Сравнение комиссий VMSGX и VSNGX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.00

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VSNGX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VSNGX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-54.50%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.36%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-25.08%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-38.33%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.04%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-7.47%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VSNGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.20%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.48%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.70%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.44%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.58%

+1.26%