PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSGX с VCGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) and VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) are both mutual funds - VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMSGX returned 13.71%/yr vs 10.26%/yr for VCGEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSGX charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for VCGEX.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.26% соответственно.

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%

VCGEX

1 день
1.09%
1 месяц
9.66%
С начала года
30.58%
6 месяцев
33.42%
1 год
56.65%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSGX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		30.58%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Correlation

The correlation between VMSGX and VCGEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VMSGX and VCGEX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VCULXVCGEX с VCGAXVCGEX с VCSTXVCGEX с VCSLXVCGEX с DEMIX

Доходность на риск

VMSGX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVCGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.50

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.51

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.57

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

16.88

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.50

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VCGEX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VCGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSGXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-70.06%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.80%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.85%

-20.43%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-38.66%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-39.81%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-36.45%

+21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.45%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 4.55%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSGXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.65%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.26%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.68%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

16.57%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.83%

+3.07%

Сравнение комиссий VMSGX и VCGEX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VCGEX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VCGEX в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.70%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VMSGX and VCGEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (6.65%) compared to VMSGX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VMSGX dropped -66.65% vs VCGEX's -70.06%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSGX и VCGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор