Сравнение VMSGX с VBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VBCVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund	0.32%	10.37%	16.75%	11.06%	-6.57%	31.26%	-2.16%	23.66%	-17.02%	18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.21% соответственно.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

VBCVX

1 день: 1.80%

1 месяц: -4.78%

С начала года: 0.32%

6 месяцев: 3.50%

1 год: 15.32%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VVSGX

Часто сравнивают с VBCVX:

VBCVX с VTSAX VBCVX с VCGAX VBCVX с VSTIX VBCVX с VALAX VBCVX с LEXCX VBCVX с ACIIX VBCVX с RIDAX

Сравнение комиссий VMSGX и VBCVX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VBCVX

VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	VBCVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.03	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.54	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.45	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	7.01	-4.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VBCVX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	VBCVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.03	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.63	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.52	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.31	-0.02

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VBCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VBCVX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности VBCVX в 9.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund	9.22%	0.00%	1.61%	7.29%	4.41%	19.32%	13.79%	10.74%	1.92%	4.14%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VBCVX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	VBCVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-58.88%	-7.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-11.32%	-1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-19.90%	-13.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	-40.12%	+3.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-5.05%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-11.09%	-4.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	2.35%	+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VBCVX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	VBCVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	4.12%	+2.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	8.12%	+4.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	14.99%	+6.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	15.02%	+5.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	17.62%	+3.22%

Сравнение VMSGX с VBCVX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VBCVX

Сравнение доходности по годам VMSGX и VBCVX

Доходность по периодам

VMSGX

VBCVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и VBCVX

Доходность на риск

VMSGX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

VMSGX

VBCVX

Сравнение VMSGX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VBCVX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VBCVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VBCVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)