PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и VTIAX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VMSAX и VTIAX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.76

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.32

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.35

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.35

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.21

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.76

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.39

-0.33

Корреляция

Корреляция между VMSAX и VTIAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VTIAX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VTIAX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-35.83%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-11.28%

-43.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.81%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.15%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.88%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

7.49%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

10.83%

+102.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.33%

15.74%

+117.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

14.85%

+50.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.62%

15.85%

+49.77%