PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-26.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VMSAX и VIGIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.80

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.18

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.11

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

3.97

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Корреляция

Корреляция между VMSAX и VIGIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VIGIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VIGIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-56.95%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-16.51%

-38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-13.17%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.36%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.64%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

7.01%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

12.74%

+100.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.59%

22.99%

+110.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.65%

22.36%

+43.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

21.53%

+44.12%