Сравнение VMSAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и VDIGX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VMSAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VMSAX
VDIGX
Сравнение VMSAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.05 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.57 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и VDIGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и VDIGX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и VDIGX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -45.23% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -9.57% | -45.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.10% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -6.67% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.45% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 4.19% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 7.66% | +105.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 14.50% | +118.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 13.85% | +51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 15.69% | +49.93% |