PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и AXSIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий VMSAX и AXSIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.26

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

4.68

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.59

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.07

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

18.47

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.26

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.93

-0.87

Корреляция

Корреляция между VMSAX и AXSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и AXSIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и AXSIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-12.55%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-1.22%

-53.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.00%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.34%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и AXSIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.50%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

1.58%

+111.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.33%

2.51%

+130.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

2.15%

+63.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.62%

3.73%

+61.89%